华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安国企改革主题灵活配置混合

基金主代码 001445

交易代码 001445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月29日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 229,106,452.23份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提

投资目标

下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。

本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金

将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市

场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自

投资策略 主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等

经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，

确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。股票投资方面，本基金通

过对国企改革相关上市公司的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

风险收益特征

基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 陆滢 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -44,564,053.06 58,055,629.38 -11,905,790.43

本期利润 -34,665,436.90 50,559,144.59 -50,364,577.75

加权平均基金份额本期利润 -0.1437 0.1333 -0.0872

本期基金份额净值增长率 -12.57% 11.81% -6.15%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.1339 0.2968 0.1603

期末基金资产净值 259,785,504.40 379,853,553.83 512,096,029.11

期末基金份额净值 1.134 1.297 1.160

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.65% 1.45% -4.85% 0.82% 1.20% 0.63%

过去六个月 -6.90% 1.22% -6.32% 0.73% -0.58% 0.49%

过去一年 -12.57% 1.21% -10.61% 0.66% -1.96% 0.55%

过去三年 -8.25% 1.32% -13.83% 0.61% 5.58% 0.71%

自基金合同生 13.40% 1.56% -17.27% 0.78% 30.67% 0.78%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年6月29日至2018年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验